Rsi Investment Strategy

Estratégia Testing Precisa de mais informações Back-Testing Estratégias de Negociação com Wealth-Lab Pro. As estratégias de negociação e o teste de estratégia e os sinais comerciais gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos e não devem ser usados ​​ou confiados para tomar decisões sobre sua situação individual. Você pode modificar os parâmetros de Teste de Estratégia como entender. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. O recurso Teste de Estratégia fornece um cálculo hipotético de como um título ou carteira de títulos, sujeito a um exemplo de estratégia de negociação, teria sido executado ao longo de um período de tempo histórico. Somente os títulos que estavam em existência durante o período de tempo histórico e que têm dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso Teste de Estratégia. O recurso tem apenas uma capacidade limitada para calcular as comissões de negociação hipotético, e não conta para quaisquer outras taxas ou para as consequências fiscais que poderiam resultar de uma estratégia de negociação. Você não deve assumir que Strategy Testing de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira de títulos, ou uma nova carteira de títulos, pode executar ao longo do tempo. Você deve escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerâncias de risco. Certifique-se de rever as suas decisões periodicamente para se certificar de que eles ainda estão consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Cópia 1998 ndash 2012 FMR LLC. Todos os direitos reservados. Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Como usar o Relative Strength Index (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex O Índice de força relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições de sobre-compra temporária ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia intraday do negociar do forex pode ser planejada tirar proveito das indicações do RSI que um mercado é overextended e conseqüentemente provável retrace. O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado. Um oscilador que indica um mercado está sobre-comprado quando o valor de RSI é sobre 70 e indica circunstâncias do oversold quando as leituras de RSI estão sob 30. Alguns comerciantes e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e de 20. Uma fraqueza do RSI é que o repentino , Movimentos bruscos de preços podem fazer com que ele espiga repetidamente para cima ou para baixo, e, assim, é propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum para o preço continuar a se estender muito além do ponto onde o RSI primeiro indica o mercado como sendo sobre-comprado ou oversold. Por esta razão, uma estratégia comercial usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos. O seguinte é uma estratégia de negociação intraday forex que emprega o RSI e, pelo menos, um indicador de confirmação adicional: Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobre-comprado ou oversold. Consulte outros indicadores de momentum ou tendência para confirmar sinais de um retracement iminente. Por exemplo, se o RSI mostrar leituras de sobrevenda, um retrocesso para o lado positivo é antecipado. Inicie uma negociação com o objetivo de lucrar com um retracement se uma dessas condições adicionais for atendida: 1. A divergência de convergência média móvel (MACD) tem mostrado divergência de preço (por exemplo, se o preço tiver feito uma nova baixa, mas o MACD não tiver E girou de um downslope a um upslope), ou 2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um retracement possível. Se as condições acima forem satisfeitas, então inicie o comércio com uma ordem stop-loss apenas para além do recente preço baixo ou alto, dependendo se o comércio é um comércio de compra ou vender, respectivamente. A meta de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência mais próximo identificado. Aprenda alguns dos melhores indicadores técnicos adicionais que podem ser usados ​​juntamente com o índice de força relativa a antecipar. Leia Resposta Leia sobre alguns dos muitos usos do Índice de Força Relativa (RSI) e saiba mais sobre as estratégias básicas que os comerciantes implementam. Leia a resposta Descubra as vantagens de usar RSI como uma ferramenta financeira. Um benefício é que ele ajuda os comerciantes a fazer entradas no mercado rápido. Leia Resposta Descubra porque o índice de força relativa (RSI) de J. Welles Wilder Jr. s é uma ótima ferramenta para medir a força de preço atual e. Leia a resposta Saiba mais sobre a interpretação do índice de força relativa e estocástica, dois dos indicadores mais populares de sobrecompra. Leia a resposta Conheça o índice de força relativa (RSI) e as leituras de sobrecompra e sobrevenda. Explore exemplos históricos quando leituras RSI. Leia a resposta